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【世界独家】北向资金行为跟踪系列五十七：【东兴策略】年内最大流出，配置盘流入转负

时间：2023-06-06 18:26:10 来源：东兴证券

【资料图】

（以下内容从东兴证券《北向资金行为跟踪系列五十七：【东兴策略】年内最大流出，配置盘流入转负》研报附件原文摘录）

本周要点：上周4个交易日内北向资金大幅净流出，流出规模超150亿元，是年初以来最大规模周度净流出，主要受到近期人民币汇率上行、地方债关注度提升、投资者对于基本面预期持续偏弱等因素影响，北向资金大幅流出大金融及消费板块。配置盘延续前期趋势，最大流入行业仍为电新（8.67亿元）。
上周北向资金整体净流出。上周北向资金整体净流出。上周的四个交易日北向资金大幅净流出，一周累计流入-151.72亿元。截至2023/05/26，北向资金本月累计净流入-87.16亿元。
北向整体：多数行业流出。上周有6个行业流入，24个行业流出。其中传媒（8.59亿）、石油石化（7.48亿）、电力及公用事业（6.68亿）流入较多；非银行金融（-30.07亿）、食品饮料（-26.08亿）、银行（-16.09亿）流出较多。配置盘、交易盘均流出。上周配置盘、交易盘净流出，累计净流入分别为-30.78亿元、-120.94亿元。分行业看，流入成长板块规模最大，累计净流入共计3.76亿，其中配置盘13.46亿，交易盘-9.71亿元；流出消费板块规模最大，累计净流入-57.68亿，其中配置盘-23.23亿、交易盘-34.45亿元。
行业流向：配置盘上周有10个行业流入，20个行业流出。其中电力设备及新能源（8.67亿）、传媒（6.94亿）、机械（5.69亿）流入较多；基础化工（-13.02亿）、交通运输（-8.54亿）、食品饮料（-7.7亿）流出较多。交易盘上周有7个行业流入，23个行业流出。其中计算机（6.66亿）、石油石化（3.93亿）、基础化工（3.59亿）流入较多；非银行金融（-24.98亿）、食品饮料（-18.38亿）、银行（-14.87亿）流出较多。上周北向整体有6个行业流入，24个行业流出。传媒流入最多。其中传媒（8.59亿）、石油石化（7.48亿）、电力及公用事业（6.68亿）流入较多；非银行金融（-30.07亿）、食品饮料（-26.08亿）、银行（-16.09亿）流出较多。
个股流向：福斯特流入最多，隆基股份流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为福斯特（13.35亿）、同花顺（6.72亿）、比亚迪（5.36亿）；上周北向资金流出排名前三的个股为隆基股份（-19.19亿）、五粮液（-13.85亿）、招商银行（-10.72亿）。
累计统计：以月份为单位，上月累计13个行业资金流入，17个行业资金流出。其中，家电（-58.78）、计算机（-60.36亿）、食品饮料（-64.00亿）累计流出超过50亿；以季度为单位，电新、机械两个行业流入超百亿；家电、计算机、非银金融、银行等9个行业流出超25亿，均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。
北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/05/25，北向行业的累计收益率为22.79%，累计超额收益率为30.99%，夏普比率为2.97，最大回撤为54.18%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周进行调仓（历史的21次调仓及收益情况参见正文）。
风险提示：数据统计可能存在误差。

【世界独家】北向资金行为跟踪系列五十七：【东兴策略】年内最大流出，配置盘流入转负

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